Оценка портфельных и операционных рисков
Оценка портфельных и операционных рисков
Система оценки портфельных и операционных рисков — это комплексный инструмент для идентификации, измерения, мониторинга и стресс-тестирования рисков, связанных с активами, банковскими процессами и внутренними уязвимостями. Решение помогает банку прогнозировать влияние различных сценариев на устойчивость, минимизировать потери и соблюдать требования регуляторов.
Продукты (0)
Интеграторы (0)
Данный модуль охватывает два критически важных класса рисков:
- Портфельные риски, возникающие из-за концентрации, просрочек, потерь по активам, неэффективного распределения ресурсов;
- Операционные риски, связанные с ошибками персонала, сбоями процессов, ИТ-инцидентами, мошенничеством, юридическими последствиями и внешними событиями.
Функциональные возможности:
- Мониторинг просрочек, концентрации и изменения стоимости активов;
- Расчёт ключевых метрик: RAROC, Expected Loss (EL), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD);
- Идентификация и классификация операционных рисков по Basel II/III (внутренние, внешние, системные, юридические);
- Сценарное моделирование и стресс-тестирование (на уровне портфеля, процесса или бизнеса в целом);
- Реестр рисков и контрольных мероприятий, оценка эффективности контрольной среды;
- Автоматизация внутреннего учёта убытков и инцидентов (Loss Event Database);
- Интеграция с BI, CRM, внутренним контролем, ALM и документооборотом.
Кто работает с системой внутри банка:
- Департамент риск-менеджмента
- Кредитный комитет и финансовая дирекция
- Отдел внутреннего контроля и комплаенса
- ИТ и специалисты по информационной безопасности
- Data & BI-аналитики
Владельцы системы:
- Сhief Risk Officer (CRO) — стратегическое управление рисками
- Операционный директор (COO) — контроль бизнес-процессов
- CIO/CTO — за платформенную устойчивость, ИТ-риск и интеграции
Какие стратегические задачи решают предлагаемые решения
Обеспечивает комплексный контроль над рисками, связанными с операциями, портфелем и бизнес-процессами
Это позволяет заблаговременно выявлять потенциальные угрозы и исключать потери, не дожидаясь критических событий.
Позволяет банку соответствовать требованиям регуляторов по Basel III, национальным нормативам и внутренним стандартам
Система формирует формализованные отчёты, карты рисков, стресс-сценарии и план мероприятий по минимизации угроз.
Поддерживает стратегическое планирование устойчивости и капитализации на основе данных и количественных моделей
Руководство получает прозрачную картину по уязвимостям и сильным сторонам организации.
Сделайте работу с документами более простой и быстрой
Кому подходят решения?
Результаты после внедрения решения
Снижение операционных потерь и инцидентов за счёт ранней диагностики и управления рисками по ключевым процессам.
Повышение устойчивости банка к системным, репутационным и юридическим рискам.
Улучшение прозрачности управления рисками и соблюдение требований регуляторов и аудиторов.
Процессы оптимизированы, рутинные операции автоматизированы, а у сотрудников больше времени для действительно полезных задач.
Хотите так же? Узнайте все подробности на
IT партнеры
test company 1
Премиум партнер
test short description
Test company 3
Премиум партнер
FINEEO CS
Премиум партнер
Fineeo — международная финтех-компания с более чем 17-летним опытом разработки решений для цифровой трансформации финансовых институтов. Мы специализируемся на создании гибких, масштабируемых и безопасных low-code платформ, которые помогают банкам, МФО, платёжным системам и другим финансовым организациям адаптироваться к современным требованиям рынка.
test it company
Премиум партнер
test it company
BRB
Премиум партнер
Biznes Rivoj Bansystems — инновационная компания, специализирующаяся на разработке IT-решений для финансового сектора. Мы автоматизируем бизнес-процессы, повышаем эффективность операций и помогаем банкам уверенно двигаться в будущее.
Лапы Хвост и Уши
Премиум партнер
Краткое описание Опишите, чем занимается ваша компания.
SAMARALI
Премиум партнер
Разработка и внедрение инновационных IT-решений для бизнеса. Описание: Компания предоставляет услуги по разработке программного обеспечения, интеграции корпоративных систем и цифровой трансформации. Ключевые направления — автоматизация бизнес-процессов, внедрение CRM и ERP, создание веб- и мобильных приложений. Целевая аудитория — банки, розничные сети, логистические компании. Опыт работы с международными клиентами более 5 лет.
Trinity
Премиум партнер